Сравнение MDLZ с ADM
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, ADM in Farm Products. Over the past 10 years, MDLZ returned 5.61%/yr vs 9.62%/yr for ADM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.52%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 5.61% против 9.62% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам MDLZ и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between MDLZ and ADM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.35 |
The correlation between MDLZ and ADM shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
ADM:
$2.23
MDLZ:
22.99
ADM:
35.92
MDLZ:
1.53
ADM:
0.48
MDLZ:
$39.30B
ADM:
$80.61B
MDLZ:
$11.31B
ADM:
$4.70B
MDLZ:
$4.67B
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. ADM — Ранг доходности на риск
MDLZ
ADM
Сравнение MDLZ c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLZ | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 5.86 | -6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 16.29 | -16.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLZ | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.76 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.22 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и ADM
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -68.01% | +25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -12.79% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -49.22% | +20.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -54.14% | +25.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -54.14% | +24.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -8.25% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -21.60% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 4.59% | +10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и ADM
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.44%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 7.85% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 19.33% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 27.16% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 28.25% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 26.97% | -5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и ADM
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности ADM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и ADM
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and ADM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.85%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор