Сравнение MDB с ZS
MDB (MongoDB, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MDB returned 1.31%/yr vs -7.99%/yr for ZS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MDB и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -16.00%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.54%.
MDB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDB и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -16.00% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 113.19% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
Correlation
The correlation between MDB and ZS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between MDB and ZS shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDB:
$28.76B
ZS:
$20.78B
MDB:
-$0.35
ZS:
-$0.49
MDB:
11.19
ZS:
6.47
MDB:
9.80
ZS:
8.78
MDB:
$2.60B
ZS:
$3.17B
MDB:
$1.87B
ZS:
$2.43B
MDB:
-$19.89M
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. ZS — Ранг доходности на риск
MDB
ZS
Сравнение MDB c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDB | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.79 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.89 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -1.59 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDB | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.98 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.14 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MDB и ZS
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, примерно равная максимальной просадке ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDB | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -76.41% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -64.89% | +16.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -64.89% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -76.41% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -64.95% | +25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -32.63% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 36.05% | -14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и ZS
Текущая волатильность для MongoDB, Inc. (MDB) составляет 27.63%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.44%. Это указывает на то, что MDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDB | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.63% | 44.44% | -16.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.17% | 57.30% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.93% | 58.72% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.24% | 56.10% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.01% | 58.42% | +7.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и ZS
Ни MDB, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и ZS
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
MDB and ZS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to MDB (27.63%). In terms of maximum drawdown, MDB dropped -76.52% vs ZS's -76.41%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDB и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор