Сравнение MDB с S
MDB (MongoDB, Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MDB returned -1.99%/yr vs 2.68%/yr for S. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MDB и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 5.00%.
MDB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDB и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -16.00% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 46.42% |
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between MDB and S is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between MDB and S has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MDB:
$28.76B
S:
$5.31B
MDB:
-$0.35
S:
-$0.95
MDB:
11.19
S:
5.01
MDB:
9.80
S:
3.69
MDB:
$2.60B
S:
$1.05B
MDB:
$1.87B
S:
$776.52M
MDB:
-$19.89M
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. S — Ранг доходности на риск
MDB
S
Сравнение MDB c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDB | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.36 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -0.69 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDB | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.30 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.29 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок MDB и S
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDB | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -84.35% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -39.64% | -9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -60.20% | -10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -79.36% | +39.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -66.27% | +35.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 20.77% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и S
MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 17.13%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDB | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.63% | 17.13% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.17% | 38.52% | +13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.93% | 47.56% | +25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.24% | 63.79% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.01% | 63.79% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и S
Ни MDB, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и S
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
MDB and S have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.63%) compared to S (17.13%). In terms of maximum drawdown, MDB dropped -76.52% vs S's -84.35%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDB и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор