Сравнение MDB с NOW
MDB (MongoDB, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MDB in Software - Infrastructure, NOW in Software - Application. Over the past 5 years, MDB returned 1.31%/yr vs 4.20%/yr for NOW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MDB и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -16.00%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%.
MDB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам MDB и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -16.00% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -7.45% |
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 7.93% |
Correlation
The correlation between MDB and NOW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between MDB and NOW shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDB:
$28.76B
NOW:
$118.76B
MDB:
-$0.35
NOW:
$1.68
MDB:
11.19
NOW:
8.56
MDB:
9.80
NOW:
8.75
MDB:
$2.60B
NOW:
$13.96B
MDB:
$1.87B
NOW:
$10.69B
MDB:
-$19.89M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. NOW — Ранг доходности на риск
MDB
NOW
Сравнение MDB c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDB | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.74 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -1.33 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDB | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.90 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.10 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MDB и NOW
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDB | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -64.54% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -60.28% | +11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -64.54% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -64.54% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -51.22% | +11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -13.74% | -17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 33.44% | -12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и NOW
MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с ServiceNow, Inc (NOW) с волатильностью 24.74%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDB | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.63% | 24.74% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.17% | 46.58% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.93% | 49.79% | +23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.24% | 43.41% | +26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.01% | 40.82% | +25.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и NOW
Ни MDB, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и NOW
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MDB and NOW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.63%) compared to NOW (24.74%). In terms of maximum drawdown, MDB dropped -76.52% vs NOW's -64.54%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDB и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор