Сравнение MDB с NFLX
MDB (MongoDB, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. MDB operates in Software - Infrastructure (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, MDB returned 1.31%/yr vs 11.21%/yr for NFLX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDB и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -11.86%.
MDB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам MDB и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -16.00% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -7.45% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | -1.62% |
Correlation
The correlation between MDB and NFLX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between MDB and NFLX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MDB:
$28.76B
NFLX:
$355.22B
MDB:
-$0.35
NFLX:
$3.09
MDB:
11.19
NFLX:
7.62
MDB:
9.80
NFLX:
11.41
MDB:
$2.60B
NFLX:
$46.89B
MDB:
$1.87B
NFLX:
$22.99B
MDB:
-$19.89M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. NFLX — Ранг доходности на риск
MDB
NFLX
Сравнение MDB c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDB | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.77 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -1.36 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDB | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -1.01 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MDB и NFLX
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDB | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -81.99% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -43.35% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -43.35% | -27.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -75.95% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -38.29% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -24.90% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 24.70% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и NFLX
MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDB | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.63% | 6.64% | +20.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.17% | 25.22% | +26.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.93% | 33.15% | +39.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.24% | 43.10% | +27.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.01% | 41.52% | +24.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и NFLX
Ни MDB, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и NFLX
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
MDB and NFLX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.63%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, MDB dropped -76.52% vs NFLX's -81.99%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDB и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор