PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDB с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDB с MELI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MDB (MongoDB, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. MDB operates in Software - Infrastructure (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MDB returned 1.31%/yr vs 4.13%/yr for MELI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDB и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -16.00%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.97%.

MDB

1 день
0.52%
1 месяц
17.73%
С начала года
-16.00%
6 месяцев
-15.80%
1 год
60.15%
3 года*
-1.99%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—

MELI

1 день
0.26%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-35.06%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.13%
10 лет*
28.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDB и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDB
MongoDB, Inc.		-16.00%80.27%-43.06%107.71%-62.81%47.43%172.81%57.17%182.14%-7.45%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.97%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%33.39%

Correlation

The correlation between MDB and MELI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.45

The correlation between MDB and MELI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$28.76B

MELI:

$81.72B

EPS

MDB:

-$0.35

MELI:

$37.87

Коэффициент P/S

MDB:

11.19

MELI:

2.66

Коэффициент P/B

MDB:

9.80

MELI:

11.22

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$2.60B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.87B

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$19.89M

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MongoDB, Inc.

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с MDB:
MDB с DDOGMDB с ESTCMDB с OKTAMDB с BASEMDB с APAMDB с QQQMDB с DOCN
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

MDB vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDB
Ранг доходности на риск MDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDB c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.89

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
-1.14

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.85

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.86

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

-1.54

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDB vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBMELIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.89

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.08

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MDB и MELI

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.52%

-89.49%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.72%

-40.82%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.88%

-40.82%

-30.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.52%

-68.64%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.74%

-38.32%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.74%

-23.58%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.18%

22.74%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и MELI

MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 17.04%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.63%

17.04%

+10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.17%

30.13%

+22.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.93%

39.42%

+33.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.24%

49.68%

+20.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.01%

48.89%

+17.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и MELI

Ни MDB, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDB
MongoDB, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
687.62M
7.72B
(MDB) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDB и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MongoDB, Inc. и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
72.2%
50.1%
Активы портфеля
MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

MDB and MELI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDB has higher volatility (27.63%) compared to MELI (17.04%). In terms of maximum drawdown, MDB dropped -76.52% vs MELI's -89.49%.

MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDB и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор