Сравнение MDB с ASML
MDB (MongoDB, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MDB in Software - Infrastructure, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, MDB returned 1.31%/yr vs 21.93%/yr for ASML. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDB и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 64.06%.
MDB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
Сравнение доходности по годам MDB и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -16.00% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -7.45% |
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | -1.25% |
Correlation
The correlation between MDB and ASML is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between MDB and ASML has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MDB:
$28.76B
ASML:
$674.60B
MDB:
-$0.35
ASML:
$25.86
MDB:
11.19
ASML:
20.10
MDB:
9.80
ASML:
32.39
MDB:
$2.60B
ASML:
$33.69B
MDB:
$1.87B
ASML:
$17.72B
MDB:
-$19.89M
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. ASML — Ранг доходности на риск
MDB
ASML
Сравнение MDB c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDB | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 7.56 | -6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 20.33 | -17.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDB | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 3.24 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.52 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MDB и ASML
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDB | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -90.00% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -17.85% | -30.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -45.38% | -25.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -56.84% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -0.48% | -39.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -28.14% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 6.62% | +14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и ASML
MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDB | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.63% | 15.94% | +11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.17% | 33.30% | +18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.93% | 41.73% | +31.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.24% | 42.23% | +28.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.01% | 38.62% | +27.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и ASML
MDB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
MDB MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и ASML
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
MDB and ASML have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.63%) compared to ASML (15.94%). In terms of maximum drawdown, MDB dropped -76.52% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDB и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор