Сравнение MDB с ADBE
MDB (MongoDB, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MDB returned 1.31%/yr vs -13.80%/yr for ADBE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MDB и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -16.00%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%.
MDB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам MDB и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -16.00% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -7.45% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 2.04% |
Correlation
The correlation between MDB and ADBE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between MDB and ADBE has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MDB:
$28.76B
ADBE:
$100.69B
MDB:
-$0.35
ADBE:
$17.19
MDB:
11.19
ADBE:
4.20
MDB:
9.80
ADBE:
8.81
MDB:
$2.60B
ADBE:
$24.45B
MDB:
$1.87B
ADBE:
$21.82B
MDB:
-$19.89M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. ADBE — Ранг доходности на риск
MDB
ADBE
Сравнение MDB c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDB | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.78 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.90 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -1.52 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDB | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -1.22 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.38 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MDB и ADBE
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDB | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -79.89% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -45.86% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -64.50% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -67.26% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -64.41% | +24.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -25.98% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 27.17% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и ADBE
MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDB | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.63% | 14.05% | +13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.17% | 28.21% | +23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.93% | 33.86% | +39.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.24% | 36.34% | +33.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.01% | 34.36% | +31.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и ADBE
Ни MDB, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и ADBE
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
MDB and ADBE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.63%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, MDB dropped -76.52% vs ADBE's -79.89%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDB и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор