Сравнение MDA.TO с NEO.TO
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NEO.TO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, MDA.TO returned 29.55%/yr vs 16.08%/yr for NEO.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и NEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDA.TO показывает доходность 102.74%, а NEO.TO немного выше – 106.26%.
MDA.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- 102.74%
- 6 месяцев
- 121.26%
- 1 год
- 82.47%
- 3 года*
- 87.15%
- 5 лет*
- 29.55%
- 10 лет*
- —
NEO.TO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 106.26%
- 6 месяцев
- 93.76%
- 1 год
- 195.65%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDA.TO и NEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 102.74% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 106.26% | 101.35% | 10.42% | -16.66% | -51.09% | -3.78% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and NEO.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$7.17B
NEO.TO:
CA$1.33B
MDA.TO:
CA$0.81
NEO.TO:
-CA$0.24
MDA.TO:
4.00
NEO.TO:
2.66
MDA.TO:
3.88
NEO.TO:
3.48
MDA.TO:
CA$1.75B
NEO.TO:
CA$511.45M
MDA.TO:
CA$366.40M
NEO.TO:
CA$147.42M
MDA.TO:
CA$291.70M
NEO.TO:
CA$61.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. NEO.TO — Ранг доходности на риск
MDA.TO
NEO.TO
Сравнение MDA.TO c NEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDA.TO | NEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 6.00 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 12.49 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDA.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.09 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.21 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и NEO.TO
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки NEO.TO в -72.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и NEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -72.44% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -32.83% | -20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -37.56% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -72.44% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -10.53% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -34.93% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 15.74% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и NEO.TO
Текущая волатильность для MDA Space Ltd. (MDA.TO) составляет 19.65%, в то время как у Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 24.69% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 44.28% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.12% | 63.94% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.14% | 53.45% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 52.37% | -3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и NEO.TO
MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 1.25% | 2.57% | 5.01% | 5.24% | 4.17% | 1.97% | 2.90% | 3.20% | 2.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и NEO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Neo Performance Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и NEO.TO
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
NEO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
NEO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
NEO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and NEO.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и NEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор