PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDA.TO с MAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDA.TO с MAL.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MDA.TO (MDA Space Ltd.) and MAL.TO (Magellan Aerospace Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, MDA.TO returned 29.55%/yr vs 28.63%/yr for MAL.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDA.TO и MAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDA.TO показывает доходность 102.74%, что значительно выше, чем у MAL.TO с доходностью 84.10%.

MDA.TO

1 день
0.93%
1 месяц
14.28%
С начала года
102.74%
6 месяцев
121.26%
1 год
82.47%
3 года*
87.15%
5 лет*
29.55%
10 лет*
—

MAL.TO

1 день
6.45%
1 месяц
26.33%
С начала года
84.10%
6 месяцев
104.37%
1 год
100.74%
3 года*
62.06%
5 лет*
28.63%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDA.TO и MAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
MDA.TO
MDA Space Ltd.		102.74%-9.79%156.34%80.00%-32.63%-32.81%
MAL.TO
Magellan Aerospace Corporation		84.10%85.92%29.71%-20.45%3.54%-4.75%

Correlation

The correlation between MDA.TO and MAL.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.18

The correlation between MDA.TO and MAL.TO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDA.TO:

CA$7.17B

MAL.TO:

CA$1.94B

EPS

MDA.TO:

CA$0.81

MAL.TO:

CA$0.79

Коэффициент P/E

MDA.TO:

66.38

MAL.TO:

43.09

Коэффициент PEG

MDA.TO:

0.27

MAL.TO:

0.45

Коэффициент P/S

MDA.TO:

4.00

MAL.TO:

1.82

Коэффициент P/B

MDA.TO:

3.88

MAL.TO:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

MDA.TO:

CA$1.75B

MAL.TO:

CA$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDA.TO:

CA$366.40M

MAL.TO:

CA$151.69M

EBITDA (12 мес.)

MDA.TO:

CA$291.70M

MAL.TO:

CA$115.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDA Space Ltd.

Magellan Aerospace Corporation

Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с TRP
Часто сравнивают с MAL.TO:
MAL.TO с BBD-B.TOMAL.TO с DTOL.TOMAL.TO с AFN.TOMAL.TO с FTT.TOMAL.TO с VLN.TOMAL.TO с FTG.TOMAL.TO с OPXS

Доходность на риск

MDA.TO vs. MAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MAL.TO
Ранг доходности на риск MAL.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAL.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAL.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAL.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAL.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDA.TO c MAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDA.TOMAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.30

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.06

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.45

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

9.13

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDA.TO vs. MAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDA.TO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа MAL.TO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDA.TO и MAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDA.TOMAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.30

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.12

+0.47

Просадки

Сравнение просадок MDA.TO и MAL.TO

Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки MAL.TO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и MAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDA.TOMAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-98.40%

+30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.77%

-22.77%

-31.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-22.77%

-31.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.68%

-35.44%

-30.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

0.00%

-19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.71%

-45.08%

+14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.95%

11.07%

+13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MDA.TO и MAL.TO

MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) имеют волатильность 19.65% и 19.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDA.TOMAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

19.03%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.14%

36.31%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.12%

44.17%

+19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.14%

34.58%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.23%

35.29%

+13.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDA.TO и MAL.TO

MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAL.TO
Magellan Aerospace Corporation		0.59%0.94%0.99%1.27%2.60%4.22%4.79%2.88%2.37%1.33%1.32%1.38%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDA.TO и MAL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Magellan Aerospace Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
464.10M
285.10M
(MDA.TO) Общая выручка
(MAL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDA.TO и MAL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MDA Space Ltd. и Magellan Aerospace Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
18.1%
14.3%
Активы портфеля
MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

MAL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 40.61M при выручке в 285.10M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

MAL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.24M при выручке в 285.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

MAL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.48M при выручке в 285.10M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

MDA.TO and MAL.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и MAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор