Сравнение MDA.TO с BHP
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and BHP (BHP Group) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, MDA.TO returned 29.55%/yr vs 18.10%/yr for BHP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и BHP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDA.TO торгуется в CAD, в то время как BHP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BHP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 102.74%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью 43.95%.
MDA.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- 102.74%
- 6 месяцев
- 121.26%
- 1 год
- 82.47%
- 3 года*
- 87.15%
- 5 лет*
- 29.55%
- 10 лет*
- —
BHP
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 43.95%
- 6 месяцев
- 47.46%
- 1 год
- 79.52%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 23.06%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 102.74% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
BHP BHP Group | 43.95% | 23.02% | -18.26% | 13.73% | 53.49% | -6.34% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and BHP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between MDA.TO and BHP shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$7.17B
BHP:
$212.97B
MDA.TO:
CA$0.81
BHP:
$8.51
MDA.TO:
66.38
BHP:
9.84
MDA.TO:
0.27
BHP:
2.72
MDA.TO:
4.00
BHP:
1.98
MDA.TO:
3.88
BHP:
4.23
MDA.TO:
CA$1.75B
BHP:
$107.64B
MDA.TO:
CA$366.40M
BHP:
$89.04B
MDA.TO:
CA$291.70M
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. BHP — Ранг доходности на риск
MDA.TO
BHP
Сравнение MDA.TO c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDA.TO | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.12 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 15.57 | -12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDA.TO | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.52 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и BHP
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, примерно равная максимальной просадке BHP в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -66.03% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -19.40% | -34.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -32.25% | -21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -32.25% | -33.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -9.46% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -17.32% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 5.12% | +19.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и BHP
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 12.81% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 26.02% | +18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.12% | 31.74% | +32.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.14% | 32.82% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 32.94% | +16.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и BHP
MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.18% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и BHP
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and BHP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор