Сравнение MCO с BN
MCO (Moody's Corporation) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MCO in Financial Data & Stock Exchanges, BN in Asset Management. Over the past 10 years, MCO returned 17.28%/yr vs 14.55%/yr for BN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции BN по среднегодовой доходности: 17.28% против 14.55% соответственно.
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
BN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам MCO и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
BN Brookfield Corporation | -3.44% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between MCO and BN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г. | 0.44 |
The correlation between MCO and BN shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$78.68B
BN:
$104.69B
MCO:
$13.92
BN:
$0.56
MCO:
31.87
BN:
78.31
MCO:
4.16
BN:
171.62
MCO:
10.10
BN:
1.36
MCO:
26.28
BN:
2.44
MCO:
$7.87B
BN:
$76.58B
MCO:
$5.49B
BN:
$27.02B
MCO:
$3.95B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. BN — Ранг доходности на риск
MCO
BN
Сравнение MCO c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.61 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.68 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.47 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и BN
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -82.22% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -22.05% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -27.84% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -41.85% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -51.42% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -9.89% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -28.52% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 7.93% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и BN
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.28%, в то время как у Brookfield Corporation (BN) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 9.72% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 22.37% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 28.67% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 31.24% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 30.20% | -2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и BN
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности BN в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и BN
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and BN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (9.72%) compared to MCO (7.28%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs BN's -82.22%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор