PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCK с INGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCK с INGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MCK (McKesson Corporation) and INGR (Ingredion Incorporated) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCK returned 16.13%/yr vs 0.54%/yr for INGR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCK и INGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и Ingredion Incorporated (INGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность -6.36%, что значительно выше, чем у INGR с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции INGR по среднегодовой доходности: 16.13% против 0.54% соответственно.

MCK

1 день
-1.16%
1 месяц
4.27%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-3.74%
1 год
7.98%
3 года*
25.42%
5 лет*
32.82%
10 лет*
16.13%

INGR

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-25.77%
3 года*
0.35%
5 лет*
3.70%
10 лет*
0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCK и INGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCK
McKesson Corporation		-6.36%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%
INGR
Ingredion Incorporated		-8.27%-17.86%29.22%14.08%4.47%26.35%-12.55%4.70%-33.10%13.87%

Correlation

The correlation between MCK and INGR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1997 г.

0.26

The correlation between MCK and INGR shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MCK:

$38.38

INGR:

$13.96

Коэффициент P/E

MCK:

19.97

INGR:

7.14

Коэффициент PEG

MCK:

0.27

INGR:

0.08

Коэффициент P/S

MCK:

0.24

INGR:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$403.43B

INGR:

$5.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$14.55B

INGR:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$6.91B

INGR:

$902.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

Ingredion Incorporated

Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW
Часто сравнивают с INGR:
INGR с FRINGR с PPCINGR с NWLINGR с FLOINGR с POSTINGR с LOWINGR с O

Доходность на риск

MCK vs. INGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
INGR
Ранг доходности на риск INGR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCK c INGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCKINGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-1.58

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-2.15

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.74

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.97

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

-1.64

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCK vs. INGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа INGR равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и INGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCKINGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-1.58

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.17

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.29

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MCK и INGR

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и INGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCKINGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.84%

-64.20%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.17%

-26.69%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

-33.21%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-33.21%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.23%

-56.14%

+11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.92%

-33.07%

+10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.65%

-18.31%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

15.72%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и INGR

McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Ingredion Incorporated (INGR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCKINGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.11%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

11.74%

+11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

16.44%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

21.29%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

24.87%

+3.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и INGR

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности INGR в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGR
Ingredion Incorporated		3.27%2.92%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%
MCK
McKesson Corporation		0.43%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и INGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.30B
0
(MCK) Общая выручка
(INGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MCK and INGR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCK has higher volatility (6.94%) compared to INGR (5.11%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs INGR's -64.20%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCK и INGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор