Сравнение MCK с ADBE
MCK (McKesson Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MCK returned 16.13%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCK и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность -6.36%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 16.13% против 9.70% соответственно.
MCK
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- 16.13%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам MCK и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | -6.36% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between MCK and ADBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г. | 0.22 |
The correlation between MCK and ADBE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCK:
$94.07B
ADBE:
$100.69B
MCK:
$38.38
ADBE:
$17.19
MCK:
19.97
ADBE:
14.25
MCK:
0.27
ADBE:
1.00
MCK:
0.24
ADBE:
4.20
MCK:
13.60
ADBE:
8.81
MCK:
$403.43B
ADBE:
$24.45B
MCK:
$14.55B
ADBE:
$21.82B
MCK:
$6.91B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. ADBE — Ранг доходности на риск
MCK
ADBE
Сравнение MCK c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCK | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.78 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.90 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -1.52 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCK | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -1.22 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | -0.38 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.28 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MCK и ADBE
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -79.89% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -45.86% | +18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -64.50% | +37.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -67.26% | +40.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | -67.26% | +23.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.92% | -64.41% | +41.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.65% | -25.98% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 27.17% | -17.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и ADBE
Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 6.94%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 14.05% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 28.21% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 33.86% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 36.34% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 34.36% | -5.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и ADBE
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCK McKesson Corporation | 0.43% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и ADBE
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and ADBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to MCK (6.94%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs ADBE's -79.89%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор