Сравнение MCHP с ZTS
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. MCHP operates in Semiconductors (Technology), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, MCHP returned 15.50%/yr vs 6.09%/yr for ZTS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 44.96%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.81%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 15.50% против 6.09% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 44.96%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 43.83%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 15.50%
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам MCHP и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 44.96% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between MCHP and ZTS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.36 |
The correlation between MCHP and ZTS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
ZTS:
$6.04
MCHP:
212.69
ZTS:
13.04
MCHP:
3.21
ZTS:
1.46
MCHP:
7.87
ZTS:
3.63
MCHP:
$4.71B
ZTS:
$9.51B
MCHP:
$2.72B
ZTS:
$6.73B
MCHP:
$1.02B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. ZTS — Ранг доходности на риск
MCHP
ZTS
Сравнение MCHP c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHP | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.65 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.96 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -2.06 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHP | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -1.49 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.49 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и ZTS
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -68.48% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -55.35% | +20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -61.77% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -68.48% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -68.48% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -66.52% | +55.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -14.79% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 26.22% | -13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и ZTS
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Zoetis Inc. (ZTS) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 12.29% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.67% | 31.20% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 35.61% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 28.74% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 27.08% | +14.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и ZTS
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности ZTS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.99% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и ZTS
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and ZTS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (14.52%) compared to ZTS (12.29%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs ZTS's -68.48%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор