Сравнение MCHP с DG
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. MCHP operates in Semiconductors (Technology), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCHP returned 15.50%/yr vs 2.93%/yr for DG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 44.96%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -18.82%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 15.50% против 2.93% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 44.96%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 43.83%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 15.50%
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам MCHP и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 44.96% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between MCHP and DG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.21 |
The correlation between MCHP and DG shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
DG:
$7.07
MCHP:
212.69
DG:
15.10
MCHP:
7.87
DG:
0.55
MCHP:
$4.71B
DG:
$43.08B
MCHP:
$2.72B
DG:
$13.28B
MCHP:
$1.02B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. DG — Ранг доходности на риск
MCHP
DG
Сравнение MCHP c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHP | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.11 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.28 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHP | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.12 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.30 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.09 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и DG
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -72.61% | +8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -34.57% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -58.78% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -72.61% | +8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -72.61% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -56.10% | +45.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -15.80% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 14.29% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и DG
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 13.21% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.67% | 25.91% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 34.58% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 36.02% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 31.55% | +10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и DG
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DG в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.99% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и DG
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and DG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (14.52%) compared to DG (13.21%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs DG's -72.61%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор