Сравнение MCD с ZTS
MCD (McDonald's Corporation) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, MCD returned 11.19%/yr vs 6.09%/yr for ZTS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.81%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 11.19% против 6.09% соответственно.
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам MCD и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between MCD and ZTS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MCD:
$198.20B
ZTS:
$33.29B
MCD:
$12.13
ZTS:
$6.04
MCD:
22.90
ZTS:
13.04
MCD:
3.68
ZTS:
1.46
MCD:
7.24
ZTS:
3.63
MCD:
$27.45B
ZTS:
$9.51B
MCD:
$12.10B
ZTS:
$6.73B
MCD:
$14.46B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. ZTS — Ранг доходности на риск
MCD
ZTS
Сравнение MCD c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.65 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.96 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -2.06 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -1.49 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.49 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и ZTS
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -68.48% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -55.35% | +36.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -61.77% | +42.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -68.48% | +49.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -68.48% | +31.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -66.52% | +48.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -14.79% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 26.22% | -18.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и ZTS
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 12.29% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 31.20% | -19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 35.61% | -18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 28.74% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 27.08% | -6.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и ZTS
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности ZTS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и ZTS
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and ZTS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (12.29%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs ZTS's -68.48%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор