Сравнение MCD с LRCX
MCD (McDonald's Corporation) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, MCD returned 11.19%/yr vs 46.35%/yr for LRCX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 11.19% против 46.35% соответственно.
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
Сравнение доходности по годам MCD и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between MCD and LRCX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between MCD and LRCX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$198.20B
LRCX:
$409.71B
MCD:
$12.13
LRCX:
$5.29
MCD:
22.90
LRCX:
61.36
MCD:
3.68
LRCX:
4.64
MCD:
7.24
LRCX:
18.98
MCD:
$27.45B
LRCX:
$21.68B
MCD:
$12.10B
LRCX:
$10.84B
MCD:
$14.46B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. LRCX — Ранг доходности на риск
MCD
LRCX
Сравнение MCD c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.60 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 14.02 | -14.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 47.19 | -48.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 5.46 | -5.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.87 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.04 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и LRCX
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -87.90% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -20.01% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -47.10% | +28.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -56.39% | +37.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -56.39% | +19.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -5.60% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -28.18% | +13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 5.93% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и LRCX
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 18.51% | -12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 42.13% | -30.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 51.52% | -34.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 46.25% | -28.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 44.76% | -24.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и LRCX
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности LRCX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и LRCX
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and LRCX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор