Сравнение MCD с HLT
MCD (McDonald's Corporation) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MCD in Restaurants, HLT in Lodging. Over the past 10 years, MCD returned 11.19%/yr vs 48.67%/yr for HLT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 11.19% против 48.67% соответственно.
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
HLT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 48.67%
Сравнение доходности по годам MCD и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.69% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between MCD and HLT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MCD:
$198.20B
HLT:
$79.03B
MCD:
$12.13
HLT:
$6.50
MCD:
22.90
HLT:
52.41
MCD:
3.68
HLT:
0.85
MCD:
7.24
HLT:
6.58
MCD:
$27.45B
HLT:
$12.28B
MCD:
$12.10B
HLT:
$5.44B
MCD:
$14.46B
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. HLT — Ранг доходности на риск
MCD
HLT
Сравнение MCD c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.42 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 7.93 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.52 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и HLT
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -50.82% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -10.29% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -26.35% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -32.65% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -50.82% | +13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -0.72% | -16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -9.73% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 4.43% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и HLT
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.93% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 17.33% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 23.12% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 27.07% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 181.03% | -160.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и HLT
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности HLT в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и HLT
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and HLT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLT has higher volatility (6.93%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор