Сравнение MCD с HD
MCD (McDonald's Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MCD in Restaurants, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, MCD returned 11.19%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 11.19% против 11.84% соответственно.
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам MCD и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between MCD and HD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1981 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
MCD:
$198.20B
HD:
$308.47B
MCD:
$12.13
HD:
$14.08
MCD:
22.90
HD:
22.00
MCD:
7.24
HD:
1.85
MCD:
$27.45B
HD:
$166.59B
MCD:
$12.10B
HD:
$55.19B
MCD:
$14.46B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. HD — Ранг доходности на риск
MCD
HD
Сравнение MCD c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.47 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.96 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.11 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и HD
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -70.46% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -28.81% | +9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -28.84% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -34.73% | +15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -37.99% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -25.37% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -20.60% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 14.08% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и HD
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.57% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 17.61% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 23.46% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 24.05% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 24.81% | -4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и HD
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и HD
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and HD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.57%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs HD's -70.46%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор