Сравнение MBLY с TSEM
MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) and TSEM (Tower Semiconductor Ltd) are both stocks. MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while TSEM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, MBLY returned -38.56%/yr vs 83.63%/yr for TSEM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBLY и TSEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBLY показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у TSEM с доходностью 106.13%.
MBLY
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- -42.59%
- 3 года*
- -38.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSEM
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- 106.13%
- 6 месяцев
- 104.60%
- 1 год
- 502.39%
- 3 года*
- 83.63%
- 5 лет*
- 55.36%
- 10 лет*
- 34.52%
Сравнение доходности по годам MBLY и TSEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | -7.18% | -47.59% | -54.02% | 23.56% | 31.26% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 106.13% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 1.69% |
Correlation
The correlation between MBLY and TSEM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MBLY:
$7.92B
TSEM:
$27.68B
MBLY:
-$5.07
TSEM:
$2.15
MBLY:
3.90
TSEM:
17.00
MBLY:
0.97
TSEM:
9.31
MBLY:
$2.01B
TSEM:
$1.62B
MBLY:
$972.00M
TSEM:
$401.63M
MBLY:
-$3.79B
TSEM:
$571.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBLY vs. TSEM — Ранг доходности на риск
MBLY
TSEM
Сравнение MBLY c TSEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBLY | TSEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.71 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 20.24 | -20.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 72.71 | -73.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBLY | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 7.47 | -8.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.02 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MBLY и TSEM
Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, что меньше максимальной просадки TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и TSEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBLY | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.05% | -99.75% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.62% | -25.04% | -40.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.21% | -46.78% | -38.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.39% | -59.54% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.22% | -85.41% | +38.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.92% | 6.95% | +33.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLY и TSEM
Текущая волатильность для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) составляет 21.03%, в то время как у Tower Semiconductor Ltd (TSEM) волатильность равна 31.39%. Это указывает на то, что MBLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBLY | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 31.39% | -10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.23% | 54.84% | -15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.10% | 67.98% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.41% | 47.01% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 43.46% | +16.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLY и TSEM
Ни MBLY, ни TSEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBLY и TSEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mobileye Global Inc. Class A Common Stock и Tower Semiconductor Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBLY and TSEM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (31.39%) compared to MBLY (21.03%). In terms of maximum drawdown, MBLY dropped -86.05% vs TSEM's -99.75%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (7.47 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBLY и TSEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор