Сравнение MBLY с NVMI
MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) and NVMI (Nova Ltd) are both stocks. MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 3 years, MBLY returned -38.56%/yr vs 63.36%/yr for NVMI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBLY и NVMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBLY показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью 54.68%.
MBLY
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- -42.59%
- 3 года*
- -38.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVMI
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 52.63%
- 1 год
- 134.08%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 46.09%
Сравнение доходности по годам MBLY и NVMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | -7.18% | -47.59% | -54.02% | 23.56% | 31.26% |
NVMI Nova Ltd | 54.68% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | 9.27% |
Correlation
The correlation between MBLY and NVMI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MBLY:
$7.92B
NVMI:
$17.49B
MBLY:
-$5.07
NVMI:
$7.94
MBLY:
3.90
NVMI:
18.68
MBLY:
0.97
NVMI:
12.61
MBLY:
$2.01B
NVMI:
$902.53M
MBLY:
$972.00M
NVMI:
$518.59M
MBLY:
-$3.79B
NVMI:
$293.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBLY vs. NVMI — Ранг доходности на риск
MBLY
NVMI
Сравнение MBLY c NVMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBLY | NVMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 6.26 | -6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 16.77 | -17.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBLY | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 2.55 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.21 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок MBLY и NVMI
Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и NVMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBLY | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.05% | -98.22% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.62% | -21.56% | -44.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.21% | -40.79% | -44.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.39% | -8.66% | -70.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.22% | -51.79% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.92% | 8.03% | +32.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLY и NVMI
Текущая волатильность для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) составляет 21.03%, в то время как у Nova Ltd (NVMI) волатильность равна 23.58%. Это указывает на то, что MBLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBLY | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 23.58% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.23% | 40.72% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.10% | 52.91% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.41% | 47.27% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 43.30% | +17.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLY и NVMI
Ни MBLY, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBLY и NVMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mobileye Global Inc. Class A Common Stock и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBLY and NVMI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (23.58%) compared to MBLY (21.03%). In terms of maximum drawdown, MBLY dropped -86.05% vs NVMI's -98.22%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBLY и NVMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор