Сравнение MBLY с MNDY
MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while MNDY operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, MBLY returned -38.56%/yr vs -21.74%/yr for MNDY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBLY и MNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBLY показывает доходность -7.18%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -43.24%.
MBLY
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- -42.59%
- 3 года*
- -38.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNDY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -43.24%
- 6 месяцев
- -48.29%
- 1 год
- -72.56%
- 3 года*
- -21.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBLY и MNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | -7.18% | -47.59% | -54.02% | 23.56% | 31.26% |
MNDY monday.com Ltd. | -43.24% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | 11.04% |
Correlation
The correlation between MBLY and MNDY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between MBLY and MNDY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MBLY:
$7.92B
MNDY:
$4.09B
MBLY:
-$5.07
MNDY:
$2.29
MBLY:
3.90
MNDY:
3.35
MBLY:
0.97
MNDY:
5.39
MBLY:
$2.01B
MNDY:
$1.30B
MBLY:
$972.00M
MNDY:
$1.16B
MBLY:
-$3.79B
MNDY:
$62.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBLY vs. MNDY — Ранг доходности на риск
MBLY
MNDY
Сравнение MBLY c MNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBLY | MNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.74 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.89 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.30 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBLY | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -1.11 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.20 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MBLY и MNDY
Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, примерно равная максимальной просадке MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и MNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBLY | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.05% | -86.78% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.62% | -81.30% | +15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.21% | -82.07% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.39% | -81.16% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.22% | -54.25% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.92% | 55.62% | -14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLY и MNDY
Текущая волатильность для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) составляет 21.03%, в то время как у monday.com Ltd. (MNDY) волатильность равна 24.66%. Это указывает на то, что MBLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBLY | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 24.66% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.23% | 49.21% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.10% | 65.57% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.41% | 71.95% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 71.95% | -11.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLY и MNDY
Ни MBLY, ни MNDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBLY и MNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mobileye Global Inc. Class A Common Stock и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBLY and MNDY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (24.66%) compared to MBLY (21.03%). In terms of maximum drawdown, MBLY dropped -86.05% vs MNDY's -86.78%.
MBLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBLY и MNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор