PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBLY с CHKP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MBLY с CHKP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, MBLY returned -38.56%/yr vs 0.82%/yr for CHKP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBLY и CHKP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBLY показывает доходность -7.18%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -30.33%.

MBLY

1 день
2.32%
1 месяц
5.44%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-42.59%
3 года*
-38.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHKP

1 день
-4.82%
1 месяц
12.49%
С начала года
-30.33%
6 месяцев
-32.26%
1 год
-44.63%
3 года*
0.82%
5 лет*
1.55%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBLY и CHKP

2026 (YTD)2025202420232022
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		-7.18%-47.59%-54.02%23.56%31.26%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		-30.33%-0.61%22.19%21.11%8.08%

Correlation

The correlation between MBLY and CHKP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBLY:

$7.92B

CHKP:

$13.72B

EPS

MBLY:

-$5.07

CHKP:

$9.74

Коэффициент P/S

MBLY:

3.90

CHKP:

5.09

Коэффициент P/B

MBLY:

0.97

CHKP:

4.87

Общая выручка (12 мес.)

MBLY:

$2.01B

CHKP:

$2.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBLY:

$972.00M

CHKP:

$2.34B

EBITDA (12 мес.)

MBLY:

-$3.79B

CHKP:

$965.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock

Check Point Software Technologies Ltd.

Часто сравнивают с MBLY:
MBLY с INTCMBLY с TSLAMBLY с ICGMBLY с PAXMBLY с SPYMBLY с VOOMBLY с BYRN
Часто сравнивают с CHKP:
CHKP с PANWCHKP с GENCHKP с QLYSCHKP с FTNTCHKP с ALLTCHKP с TSEMCHKP с COST

Доходность на риск

MBLY vs. CHKP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBLY
Ранг доходности на риск MBLY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBLY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CHKP
Ранг доходности на риск CHKP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHKP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBLY c CHKP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBLYCHKPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-1.17

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
-1.57

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.77

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.87

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-1.73

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBLY vs. CHKP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBLY на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHKP равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBLY и CHKP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBLYCHKPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-1.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.25

-0.69

Просадки

Сравнение просадок MBLY и CHKP

Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, примерно равная максимальной просадке CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и CHKP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBLYCHKPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.05%

-89.31%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.62%

-51.36%

-14.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.21%

-51.83%

-33.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.39%

-44.63%

-34.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.22%

-41.58%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.92%

26.41%

+14.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MBLY и CHKP

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что MBLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBLYCHKPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.03%

10.62%

+10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

32.57%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.10%

38.27%

+13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.41%

27.65%

+32.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.41%

26.08%

+34.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBLY и CHKP

Ни MBLY, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBLY и CHKP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mobileye Global Inc. Class A Common Stock и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
558.00M
668.40M
(MBLY) Общая выручка
(CHKP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MBLY and CHKP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBLY has higher volatility (21.03%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, MBLY dropped -86.05% vs CHKP's -89.31%.

MBLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBLY и CHKP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор