PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAZDOCK.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAZDOCK.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. MAZDOCK.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MAZDOCK.NS returned 87.23%/yr vs 31.48%/yr for M&M.NS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAZDOCK.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAZDOCK.NS показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%.

MAZDOCK.NS

1 день
0.14%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-27.73%
3 года*
72.07%
5 лет*
87.23%
10 лет*
—

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.08%
1 год
-2.13%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAZDOCK.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAZDOCK.NS
Mazagon Dock Shipbuilders Limited		-1.50%12.25%97.05%190.74%196.00%31.81%27.04%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%13.59%

Correlation

The correlation between MAZDOCK.NS and M&M.NS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mazagon Dock Shipbuilders Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с MAZDOCK.NS:
MAZDOCK.NS с ADANIPORTS.NSMAZDOCK.NS с PRESTIGE.NSMAZDOCK.NS с POLICYBZR.NSMAZDOCK.NS с KALYANKJIL.NSMAZDOCK.NS с BPCL.NSMAZDOCK.NS с BEL.NSMAZDOCK.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

MAZDOCK.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAZDOCK.NS
Ранг доходности на риск MAZDOCK.NS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAZDOCK.NS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAZDOCK.NS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAZDOCK.NS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAZDOCK.NS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAZDOCK.NS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAZDOCK.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAZDOCK.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.02

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
0.17

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.02

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.02

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-0.04

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAZDOCK.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAZDOCK.NS на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAZDOCK.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAZDOCK.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.02

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.73

1.15

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.19

+1.51

Просадки

Сравнение просадок MAZDOCK.NS и M&M.NS

Максимальная просадка MAZDOCK.NS за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZDOCK.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAZDOCK.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-94.09%

+49.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.97%

-22.91%

-16.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.60%

-22.91%

-21.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-28.09%

-16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.41%

-20.68%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-31.10%

+17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.34%

9.68%

+13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MAZDOCK.NS и M&M.NS

Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что MAZDOCK.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAZDOCK.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.92%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.07%

21.45%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

26.75%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.66%

27.81%

+23.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.64%

30.40%

+20.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAZDOCK.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность MAZDOCK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%
MAZDOCK.NS
Mazagon Dock Shipbuilders Limited		0.66%0.47%0.79%0.97%2.25%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAZDOCK.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mazagon Dock Shipbuilders Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAZDOCK.NS and M&M.NS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAZDOCK.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор