Сравнение MAS с TREX
MAS (Masco Corporation) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MAS returned 9.91%/yr vs 14.76%/yr for TREX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAS и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям TREX по среднегодовой доходности: 9.91% против 14.76% соответственно.
MAS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.91%
TREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам MAS и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 9.65% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
TREX Trex Company, Inc. | 19.87% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between MAS and TREX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.46 |
Over the past year, MAS and TREX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAS:
$13.99B
TREX:
$4.42B
MAS:
$4.02
TREX:
$1.80
MAS:
17.13
TREX:
23.41
MAS:
0.52
TREX:
64.36
MAS:
1.87
TREX:
3.80
MAS:
$7.68B
TREX:
$1.18B
MAS:
$2.72B
TREX:
$461.26M
MAS:
$1.39B
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. TREX — Ранг доходности на риск
MAS
TREX
Сравнение MAS c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAS | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.46 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.73 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAS | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.52 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.33 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MAS и TREX
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, примерно равная максимальной просадке TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAS | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -90.53% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -56.01% | +31.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -69.90% | +38.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -78.58% | +40.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -78.58% | +33.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.99% | -70.11% | +53.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -38.75% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 35.32% | -23.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и TREX
Текущая волатильность для Masco Corporation (MAS) составляет 8.44%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что MAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAS | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 13.04% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 26.51% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.97% | 50.31% | -18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 47.13% | -17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 46.37% | -16.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и TREX
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.83% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAS и TREX
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
MAS and TREX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.04%) compared to MAS (8.44%). In terms of maximum drawdown, MAS dropped -88.75% vs TREX's -90.53%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAS и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор