Сравнение MAS с LPX
MAS (Masco Corporation) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MAS returned 9.91%/yr vs 16.31%/yr for LPX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAS и LPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям LPX по среднегодовой доходности: 9.91% против 16.31% соответственно.
MAS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.91%
LPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -12.58%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам MAS и LPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 9.65% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -12.58% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
Correlation
The correlation between MAS and LPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.41 |
Over the past year, MAS and LPX have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAS:
$13.99B
LPX:
$4.90B
MAS:
$4.02
LPX:
$1.17
MAS:
17.13
LPX:
59.80
MAS:
1.87
LPX:
1.92
MAS:
$7.68B
LPX:
$2.56B
MAS:
$2.72B
LPX:
$507.00M
MAS:
$1.39B
LPX:
$247.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. LPX — Ранг доходности на риск
MAS
LPX
Сравнение MAS c LPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAS | LPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.67 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.22 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAS | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.55 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MAS и LPX
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и LPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAS | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -96.41% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -33.83% | +9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -43.14% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -43.14% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -59.45% | +14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.99% | -40.57% | +23.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -37.86% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 18.43% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и LPX
Текущая волатильность для Masco Corporation (MAS) составляет 8.44%, в то время как у Louisiana-Pacific Corporation (LPX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что MAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAS | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 12.83% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 31.48% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.97% | 41.38% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 39.93% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 40.85% | -11.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и LPX
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности LPX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.66% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAS Masco Corporation | 1.83% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и LPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAS и LPX
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MAS and LPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.83%) compared to MAS (8.44%). In terms of maximum drawdown, MAS dropped -88.75% vs LPX's -96.41%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAS и LPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор