Сравнение MAS с AWI
MAS (Masco Corporation) and AWI (Armstrong World Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MAS returned 9.91%/yr vs 15.14%/yr for AWI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MAS и AWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у AWI с доходностью -20.09%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям AWI по среднегодовой доходности: 9.91% против 15.14% соответственно.
MAS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.91%
AWI
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам MAS и AWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 9.65% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -20.09% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
Correlation
The correlation between MAS and AWI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г. | 0.58 |
The correlation between MAS and AWI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAS:
$13.99B
AWI:
$6.57B
MAS:
$4.02
AWI:
$7.04
MAS:
17.13
AWI:
21.60
MAS:
0.52
AWI:
1.30
MAS:
1.87
AWI:
4.02
MAS:
$7.68B
AWI:
$1.65B
MAS:
$2.72B
AWI:
$664.10M
MAS:
$1.39B
AWI:
$578.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. AWI — Ранг доходности на риск
MAS
AWI
Сравнение MAS c AWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAS | AWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.04 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.10 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAS | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.04 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MAS и AWI
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и AWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAS | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -80.98% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -24.91% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -24.91% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -46.06% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -46.44% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.99% | -24.91% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -18.25% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 10.70% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и AWI
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Armstrong World Industries, Inc. (AWI) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAS | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 7.57% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 20.21% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.97% | 25.43% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 26.16% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 29.96% | -0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и AWI
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности AWI в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.87% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAS Masco Corporation | 1.83% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и AWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAS и AWI
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
MAS and AWI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAS has higher volatility (8.44%) compared to AWI (7.57%). In terms of maximum drawdown, MAS dropped -88.75% vs AWI's -80.98%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAS и AWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор