Сравнение MARA с KEEL
MARA (MARA Holdings, Inc.) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, MARA returned -12.02%/yr vs 5.07%/yr for KEEL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MARA и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 53.45%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 140.85%.
MARA
- 1 день
- 11.85%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- 53.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- -12.02%
- 10 лет*
- -10.80%
KEEL
- 1 день
- 10.33%
- 1 месяц
- 42.57%
- С начала года
- 140.85%
- 6 месяцев
- 94.50%
- 1 год
- 530.92%
- 3 года*
- 73.17%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARA и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 53.45% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -60.21% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 140.85% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
Correlation
The correlation between MARA and KEEL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between MARA and KEEL shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MARA:
$5.24B
KEEL:
$3.12B
MARA:
-$4.95
KEEL:
-$0.51
MARA:
6.54
KEEL:
13.69
MARA:
$867.82M
KEEL:
$229.28M
MARA:
$164.95M
KEEL:
-$18.90M
MARA:
$373.68M
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. KEEL — Ранг доходности на риск
MARA
KEEL
Сравнение MARA c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARA | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.47 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 7.27 | -7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 12.09 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARA | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 4.85 | -5.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.05 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.07 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MARA и KEEL
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -95.72% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -73.65% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -81.04% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -95.72% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.09% | -36.19% | -54.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.01% | -67.60% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.27% | 44.21% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и KEEL
Текущая волатильность для MARA Holdings, Inc. (MARA) составляет 22.21%, в то время как у Keel Infrastructure Corporation (KEEL) волатильность равна 28.39%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 28.39% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.03% | 70.46% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.82% | 110.59% | -31.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.02% | 105.02% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.17% | 291.45% | -147.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и KEEL
Ни MARA, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARA и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MARA and KEEL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEEL has higher volatility (28.39%) compared to MARA (22.21%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs KEEL's -95.72%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор