PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAR с YUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAR с YUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAR (Marriott International, Inc.) and YUM (YUM! Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MAR in Lodging, YUM in Restaurants. Over the past 10 years, MAR returned 20.49%/yr vs 11.56%/yr for YUM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAR и YUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у YUM с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции MAR превзошли акции YUM по среднегодовой доходности: 20.49% против 11.56% соответственно.

MAR

1 день
-0.28%
1 месяц
11.05%
С начала года
26.66%
6 месяцев
36.53%
1 год
48.66%
3 года*
31.04%
5 лет*
23.16%
10 лет*
20.49%

YUM

1 день
-2.32%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
4.38%
1 год
3.71%
3 года*
5.37%
5 лет*
6.61%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAR и YUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAR
Marriott International, Inc.		26.66%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%
YUM
YUM! Brands, Inc.		-1.66%14.94%4.72%3.93%-5.99%30.05%9.85%11.41%14.61%31.09%

Correlation

The correlation between MAR and YUM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1997 г.

0.40

Фундаментальные показатели

EPS

MAR:

$12.66

YUM:

$6.21

Коэффициент P/E

MAR:

30.92

YUM:

23.72

Коэффициент PEG

MAR:

0.81

YUM:

10.70

Коэффициент P/S

MAR:

3.68

YUM:

4.86

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$21.73B

YUM:

$8.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$1.31B

YUM:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.81B

YUM:

$2.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott International, Inc.

YUM! Brands, Inc.

Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG
Часто сравнивают с YUM:
YUM с MCDYUM с YUMCYUM с DPZYUM с CMGYUM с QSRYUM с SPYYUM с PZZA

Доходность на риск

MAR vs. YUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
YUM
Ранг доходности на риск YUM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAR c YUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARYUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.17

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.40

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

0.30

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

0.73

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAR vs. YUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа YUM равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и YUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARYUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.17

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MAR и YUM

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки YUM в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и YUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARYUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-67.69%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-12.41%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.50%

-16.10%

-14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-23.10%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-52.17%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-11.93%

+11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-12.38%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

5.07%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и YUM

Marriott International, Inc. (MAR) и YUM! Brands, Inc. (YUM) имеют волатильность 6.25% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARYUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.38%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

14.94%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

21.80%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

20.43%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.89%

22.74%

+10.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и YUM

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности YUM в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAR
Marriott International, Inc.		0.70%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%
YUM
YUM! Brands, Inc.		1.98%1.88%2.00%1.85%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%41.26%2.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и YUM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и YUM! Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.81B
2.06B
(MAR) Общая выручка
(YUM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAR and YUM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YUM has higher volatility (6.38%) compared to MAR (6.25%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs YUM's -67.69%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAR и YUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор