Сравнение MAR с LOW
MAR (Marriott International, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MAR in Lodging, LOW in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, MAR returned 20.49%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAR и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAR показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции MAR превзошли акции LOW по среднегодовой доходности: 20.49% против 12.33% соответственно.
MAR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 26.66%
- 6 месяцев
- 36.53%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 20.49%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам MAR и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 26.66% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between MAR and LOW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г. | 0.38 |
The correlation between MAR and LOW shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAR:
$12.66
LOW:
$11.86
MAR:
30.92
LOW:
17.54
MAR:
0.81
LOW:
19.16
MAR:
3.68
LOW:
1.32
MAR:
$21.73B
LOW:
$88.43B
MAR:
$1.31B
LOW:
$29.89B
MAR:
$3.81B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAR vs. LOW — Ранг доходности на риск
MAR
LOW
Сравнение MAR c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAR | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | -0.21 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | -0.49 | +10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAR | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.23 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.14 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.42 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MAR и LOW
Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAR | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.59% | -62.52% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -27.75% | +15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.50% | -27.75% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -33.86% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | -48.63% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -27.29% | +27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -16.60% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 11.96% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAR и LOW
Marriott International, Inc. (MAR) и Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеют волатильность 6.25% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAR | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.36% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 19.88% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 25.77% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 26.15% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.89% | 29.14% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAR и LOW
Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.70% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAR и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAR and LOW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.36%) compared to MAR (6.25%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs LOW's -62.52%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAR и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор