PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAR с DECK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAR с DECK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAR (Marriott International, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MAR in Lodging, DECK in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, MAR returned 20.49%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAR и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции MAR уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 20.49% против 28.25% соответственно.

MAR

1 день
-0.28%
1 месяц
11.05%
С начала года
26.66%
6 месяцев
36.53%
1 год
48.66%
3 года*
31.04%
5 лет*
23.16%
10 лет*
20.49%

DECK

1 день
1.48%
1 месяц
9.27%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.42%
1 год
0.47%
3 года*
10.47%
5 лет*
15.25%
10 лет*
28.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAR и DECK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAR
Marriott International, Inc.		26.66%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		5.85%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%

Correlation

The correlation between MAR and DECK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г.

0.27

The correlation between MAR and DECK shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MAR:

$12.66

DECK:

$6.98

Коэффициент P/E

MAR:

30.92

DECK:

15.72

Коэффициент PEG

MAR:

0.81

DECK:

0.57

Коэффициент P/S

MAR:

3.68

DECK:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$21.73B

DECK:

$5.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$1.31B

DECK:

$3.16B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.81B

DECK:

$1.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott International, Inc.

Deckers Outdoor Corporation

Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG
Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с SKXDECK с ODFLDECK с VOODECK с GLPI

Доходность на риск

MAR vs. DECK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAR c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARDECKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.01

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.36

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

0.01

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

0.03

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAR vs. DECK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа DECK равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARDECKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.01

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MAR и DECK

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и DECK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARDECKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-94.36%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-35.81%

+23.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.50%

-64.35%

+33.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-64.35%

+33.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-64.35%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-50.82%

+50.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-40.35%

+25.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

16.94%

-11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и DECK

Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 6.25%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARDECKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

11.51%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

31.06%

-11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

45.42%

-19.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

43.98%

-15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.89%

42.47%

-9.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и DECK

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.70%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.81B
1.12B
(MAR) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAR and DECK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECK has higher volatility (11.51%) compared to MAR (6.25%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs DECK's -94.36%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAR и DECK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор