Сравнение MAMA с NKE
MAMA (Mama's Creations Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. MAMA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MAMA returned 38.16%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAMA и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAMA показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции MAMA превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 38.16% против -1.05% соответственно.
MAMA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 91.44%
- 3 года*
- 78.78%
- 5 лет*
- 41.50%
- 10 лет*
- 38.16%
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам MAMA и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 12.68% | 69.47% | 62.12% | 173.54% | -10.70% | 12.29% | 47.93% | 75.36% | -46.92% | 80.56% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between MAMA and NKE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
MAMA:
$658.48M
NKE:
$64.00B
MAMA:
$0.15
NKE:
$1.52
MAMA:
103.50
NKE:
28.43
MAMA:
3.34
NKE:
1.38
MAMA:
11.89
NKE:
4.54
MAMA:
$189.23M
NKE:
$46.52B
MAMA:
$46.29M
NKE:
$18.99B
MAMA:
$11.97M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMA vs. NKE — Ранг доходности на риск
MAMA
NKE
Сравнение MAMA c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMA | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.64 | +4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -1.23 | +10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMA | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | -0.77 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.52 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | -0.03 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MAMA и NKE
Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMA | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -75.19% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -46.18% | +22.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.54% | -64.21% | +21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | -74.64% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | -74.64% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -73.59% | +61.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.84% | -20.91% | -24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 23.82% | -14.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMA и NKE
Mama's Creations Inc. (MAMA) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что MAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMA | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 9.43% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.90% | 29.22% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.79% | 38.22% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 35.82% | +21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.63% | 32.25% | +49.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMA и NKE
MAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAMA и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAMA и NKE
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.43M при выручке в 52.77M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66M при выручке в 52.77M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.06M при выручке в 52.77M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
MAMA and NKE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMA has higher volatility (12.65%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, MAMA dropped -89.83% vs NKE's -75.19%.
MAMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAMA и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор