PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с RQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с RQI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) and RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 8.63%/yr for RQI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 20.21%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции RQI по среднегодовой доходности: 12.99% против 8.63% соответственно.

MAIN

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-13.81%
1 год
-3.91%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.53%
10 лет*
12.99%

RQI

1 день
-2.07%
1 месяц
-0.67%
С начала года
20.21%
6 месяцев
20.31%
1 год
16.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
4.39%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и RQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.08%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		20.21%2.07%8.04%15.74%-31.07%56.64%-9.28%54.62%-11.11%11.73%

Correlation

The correlation between MAIN and RQI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г.

0.35

The correlation between MAIN and RQI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.66B

RQI:

$1.78B

EPS

MAIN:

$5.22

RQI:

$1.09

Коэффициент P/E

MAIN:

9.85

RQI:

12.21

Коэффициент P/S

MAIN:

6.55

RQI:

4.95

Коэффициент P/B

MAIN:

1.51

RQI:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$704.17M

RQI:

$360.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$499.08M

RQI:

$283.39M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$396.90M

RQI:

$130.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с EFTRQI с AODRQI с SCHD

Доходность на риск

MAIN vs. RQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINRQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.07

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.52

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.39

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

4.12

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. RQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа RQI равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINRQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.07

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.19

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MAIN и RQI

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и RQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINRQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-91.59%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-11.74%

-10.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-22.43%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-41.06%

+14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-59.12%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.30%

-2.07%

-17.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-17.92%

+10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

3.94%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и RQI

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINRQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

4.95%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

11.95%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

15.23%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

22.99%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

26.95%

+0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и RQI

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности RQI в 8.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.35%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		8.60%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и RQI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
140.11M
55.28M
(MAIN) Общая выручка
(RQI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAIN и RQI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Main Street Capital Corporation и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
79.0%
Активы портфеля
MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RQI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о валовой прибыли в 43.68M при выручке в 55.28M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RQI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила об операционной прибыли в -10.03M при выручке в 55.28M, что соответствует операционной рентабельности -18.2%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

RQI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о чистой прибыли в -27.67M при выручке в 55.28M, что соответствует чистой рентабельности -50.1%.

Часто задаваемые вопросы

MAIN and RQI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (8.66%) compared to RQI (4.95%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs RQI's -91.59%.

RQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и RQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор