PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с SQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). MAGS is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 33.16%/yr vs -54.68%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.28%.

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и SQQQ

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%35.74%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-53.24%

Correlation

The correlation between MAGS and SQQQ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

-0.89

The correlation between MAGS and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и SQQQ

Секторы
MAGS
SQQQ

Технологии

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

103.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.3%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

MAGS
9.1%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

SQQQ

-

Энергетика

MAGS

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

MAGS

-

SQQQ
103.4%

Здравоохранение

MAGS

-

SQQQ

-

Промышленность

MAGS

-

SQQQ

-

Недвижимость

MAGS

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

MAGS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-1.22

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-2.26

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.76

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.93

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

-1.69

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-1.22

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

-0.87

+2.36

Просадки

Сравнение просадок MAGS и SQQQ

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-100.00%

+70.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-65.71%

+47.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-92.38%

+62.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-100.00%

+93.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-92.40%

+87.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

35.98%

-30.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и SQQQ

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.89%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

19.65%

-13.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

39.23%

-24.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

50.16%

-29.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

66.95%

-40.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

66.30%

-40.31%

Сравнение комиссий MAGS и SQQQ

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и SQQQ

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SQQQ в 11.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and SQQQ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to MAGS (5.89%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, MAGS leads with 33.16% vs -54.68% for SQQQ. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 33.16% return vs -54.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 1.47% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.95% for SQQQ.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор