PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с SHLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. MAGS is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, MAGS returned 28.10% vs 8.97% for SHLD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.65%.

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и SHLD

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%8.06%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between MAGS and SHLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов MAGS и SHLD

Секторы
MAGS
SHLD

Технологии

15.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

88.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
SHLD
11.8%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.3%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

MAGS
9.1%
SHLD

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

SHLD

-

Энергетика

MAGS

-

SHLD

-

Финансовые услуги

MAGS

-

SHLD

-

Здравоохранение

MAGS

-

SHLD

-

Промышленность

MAGS

-

SHLD
88.2%

Недвижимость

MAGS

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

MAGS vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.37

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.70

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.45

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

1.16

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.37

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.98

-0.49

Просадки

Сравнение просадок MAGS и SHLD

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-20.10%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-20.10%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-19.16%

+12.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.26%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

7.78%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и SHLD

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.89%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.64%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

19.39%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

24.20%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

21.14%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

21.14%

+4.85%

Сравнение комиссий MAGS и SHLD

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и SHLD

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and SHLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.64%) compared to MAGS (5.89%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, MAGS leads with 28.10% vs 8.97% for SHLD. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 28.10% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

MAGS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.56% for SHLD.

MAGS is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.50% for SHLD.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор