PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с PTIR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 28.10% vs -20.86% for PTIR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -50.73%.

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
0.92%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-50.73%
6 месяцев
-53.53%
1 год
-20.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и PTIR

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%27.11%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-50.73%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between MAGS and PTIR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.50

Сравнение распределения секторов MAGS и PTIR

Секторы
MAGS
PTIR

Технологии

15.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
PTIR
100.0%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.3%
PTIR

-

Коммуникационные услуги

MAGS
9.1%
PTIR

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

PTIR

-

Энергетика

MAGS

-

PTIR

-

Финансовые услуги

MAGS

-

PTIR

-

Здравоохранение

MAGS

-

PTIR

-

Промышленность

MAGS

-

PTIR

-

Недвижимость

MAGS

-

PTIR

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

MAGS vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.21

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.39

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.31

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

-0.52

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.21

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.83

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MAGS и PTIR

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-69.10%

+39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-68.11%

+49.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-66.04%

+59.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-27.72%

+23.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

40.16%

-34.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и PTIR

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.89%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 34.09%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

34.09%

-28.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

77.21%

-62.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

101.53%

-81.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

129.33%

-103.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

129.33%

-103.34%

Сравнение комиссий MAGS и PTIR

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и PTIR

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности PTIR в 11.79%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		11.79%5.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and PTIR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (34.09%) compared to MAGS (5.89%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs PTIR's -69.10%.

On 1-year performance, MAGS leads with 28.10% vs -20.86% for PTIR. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 28.10% return vs -20.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 11.79%, compared with 1.47% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while PTIR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 1.15% for PTIR.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор