PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с GSIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 28.10% vs 41.62% for GSIB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 10.39%.

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и GSIB

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%2.64%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between MAGS and GSIB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.41

The correlation between MAGS and GSIB shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGS и GSIB

Секторы
MAGS
GSIB

Технологии

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.3%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

MAGS
9.1%
GSIB

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

GSIB

-

Энергетика

MAGS

-

GSIB

-

Финансовые услуги

MAGS

-

GSIB
100.0%

Здравоохранение

MAGS

-

GSIB

-

Промышленность

MAGS

-

GSIB

-

Недвижимость

MAGS

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

MAGS vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.41

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.35

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.01

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

10.59

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.41

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

2.36

-0.87

Просадки

Сравнение просадок MAGS и GSIB

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-17.71%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-13.90%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-1.13%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-2.06%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.94%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и GSIB

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

4.58%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

14.13%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

17.39%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

18.46%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

18.46%

+7.53%

Сравнение комиссий MAGS и GSIB

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и GSIB

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности GSIB в 1.73%

ПозицияTTM202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and GSIB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (5.89%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 41.62% vs 28.10% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 41.62% return vs 28.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.47% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Themes. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор