PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с GLL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). MAGS is actively managed, while GLL is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 33.16%/yr vs -40.24%/yr for GLL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for GLL.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -9.94%.

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и GLL

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%37.32%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%1.46%

Correlation

The correlation between MAGS and GLL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

MAGS vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.89

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-1.41

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.84

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.72

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

-1.11

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.89

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

-0.67

+2.15

Просадки

Сравнение просадок MAGS и GLL

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-99.24%

+69.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-65.10%

+46.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-87.95%

+58.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-98.88%

+92.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-85.14%

+80.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

42.09%

-36.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и GLL

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.89%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

11.12%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

45.04%

-30.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

52.94%

-32.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

36.05%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

32.21%

-6.22%

Сравнение комиссий MAGS и GLL

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и GLL

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and GLL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.12%) compared to MAGS (5.89%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs GLL's -99.24%.

On 3-year performance, MAGS leads with 33.16% vs -40.24% for GLL. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 33.16% return vs -40.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

MAGS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for GLL.

MAGS is categorized as Technology Equities, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.95% for GLL.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор