PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с GDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 33.16%/yr vs 44.47%/yr for GDE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 5.74%.

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и GDE

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%37.32%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%15.01%

Correlation

The correlation between MAGS and GDE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов MAGS и GDE

Секторы
MAGS
GDE

Технологии

15.3%
35.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.1%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

MAGS
15.3%
GDE
35.6%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.3%
GDE
10.1%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.1%
GDE
12.2%

Сырьевые материалы

MAGS

-

GDE
1.4%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

GDE
5.5%

Энергетика

MAGS

-

GDE
3.4%

Финансовые услуги

MAGS

-

GDE
12.2%

Здравоохранение

MAGS

-

GDE
8.3%

Промышленность

MAGS

-

GDE
7.6%

Недвижимость

MAGS

-

GDE
1.6%

Коммунальные услуги

MAGS

-

GDE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

MAGS vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.66

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.07

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.13

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

6.49

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.10

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MAGS и GDE

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-32.01%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-22.66%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-22.66%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-14.44%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-7.90%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

7.40%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и GDE

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.89%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

8.25%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

25.04%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

29.09%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

26.26%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

26.26%

-0.27%

Сравнение комиссий MAGS и GDE

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и GDE

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности GDE в 4.09%

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and GDE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.25%) compared to MAGS (5.89%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 44.47% vs 33.16% for MAGS. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 44.47% return vs 33.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.47% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Roundhill and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор