PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с ZS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с ZS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MA returned 6.59%/yr vs -7.99%/yr for ZS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.54%.

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%

ZS

1 день
-1.17%
1 месяц
-15.04%
С начала года
-42.54%
6 месяцев
-47.22%
1 год
-57.35%
3 года*
-5.02%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и ZS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%3.74%
ZS
Zscaler, Inc.		-42.54%24.67%-18.57%98.00%-65.18%60.90%329.48%18.59%18.82%

Correlation

The correlation between MA and ZS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г.

0.33

The correlation between MA and ZS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$433.70B

ZS:

$20.78B

EPS

MA:

$17.28

ZS:

-$0.49

Коэффициент P/S

MA:

12.90

ZS:

6.47

Коэффициент P/B

MA:

64.52

ZS:

8.78

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

ZS:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

ZS:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

ZS:

$69.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Zscaler, Inc.

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с BRK-BMA с MCDMA с COST
Часто сравнивают с ZS:
ZS с PANWZS с CRWDZS с NETZS с FTNTZS с SNOWZS с DDOGZS с ALAR

Доходность на риск

MA vs. ZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
ZS
Ранг доходности на риск ZS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAZSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.98

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
-1.36

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.79

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.89

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.59

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA vs. ZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZS равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAZSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.14

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.31

+0.52

Просадки

Сравнение просадок MA и ZS

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и ZS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-76.41%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-64.89%

+43.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-64.89%

+43.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-76.41%

+48.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-64.95%

+46.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-32.63%

+22.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

36.05%

-25.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и ZS

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.44%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

44.44%

-38.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

57.30%

-39.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

58.72%

-36.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

56.10%

-32.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

58.42%

-31.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и ZS

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как ZS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
ZS
Zscaler, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.40B
850.48M
(MA) Общая выручка
(ZS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и ZS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и Zscaler, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
77.4%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

ZS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

ZS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

ZS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.

Часто задаваемые вопросы

MA and ZS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZS has higher volatility (44.44%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs ZS's -76.41%.

MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и ZS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор