PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с VWO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 8.60%/yr for VWO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 18.40% против 8.60% соответственно.

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%

VWO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.50%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between MA and VWO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г.

0.48

Over the past year, the correlation between MA and VWO has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с BRK-BMA с MCDMA с COST
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

MA vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.49

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
2.08

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.28

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.18

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

7.79

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.49

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.26

+0.57

Просадки

Сравнение просадок MA и VWO

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-67.68%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-11.17%

-9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-17.37%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-32.60%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-36.39%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-4.67%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-15.81%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

3.12%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и VWO

Mastercard Incorporated (MA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 6.33% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.29%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

13.80%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

16.37%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

17.45%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

19.23%

+7.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и VWO

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VWO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.49%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

MA and VWO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.33%) compared to VWO (6.29%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs VWO's -67.68%.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор