Сравнение MA с SNOW
MA (Mastercard Incorporated) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while SNOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MA returned 6.59%/yr vs -0.54%/yr for SNOW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 9.61%.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
SNOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 57.72%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MA и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 4.54% |
SNOW Snowflake Inc. | 9.61% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 10.82% |
Correlation
The correlation between MA and SNOW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between MA and SNOW shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$433.70B
SNOW:
$83.05B
MA:
$17.28
SNOW:
-$3.53
MA:
12.90
SNOW:
16.21
MA:
64.52
SNOW:
40.30
MA:
$33.94B
SNOW:
$5.03B
MA:
$26.70B
SNOW:
$3.38B
MA:
$21.23B
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. SNOW — Ранг доходности на риск
MA
SNOW
Сравнение MA c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.25 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 0.54 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.22 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.02 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок MA и SNOW
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -72.99% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -56.30% | +35.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -56.30% | +35.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -72.99% | +44.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -40.17% | +21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -49.08% | +39.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 25.86% | -15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и SNOW
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 35.49%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 35.49% | -29.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 52.71% | -35.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 65.40% | -43.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 61.91% | -37.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 62.75% | -35.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и SNOW
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и SNOW
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
MA and SNOW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (35.49%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs SNOW's -72.99%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор