Сравнение MA с SMH
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 36.92%/yr for SMH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.10%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 18.40% против 36.92% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
SMH
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 66.10%
- 6 месяцев
- 62.81%
- 1 год
- 137.42%
- 3 года*
- 60.43%
- 5 лет*
- 37.89%
- 10 лет*
- 36.92%
Сравнение доходности по годам MA и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 66.10% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between MA and SMH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.47 |
The correlation between MA and SMH shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. SMH — Ранг доходности на риск
MA
SMH
Сравнение MA c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.62 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 9.26 | -10.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 34.80 | -36.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 4.27 | -5.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.08 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.13 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.33 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MA и SMH
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -84.96% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -14.93% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -35.74% | +14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -45.30% | +17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -45.30% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -6.23% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -41.07% | +31.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 3.96% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и SMH
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 15.45% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 26.71% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 32.42% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 35.32% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 32.75% | -5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и SMH
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
MA and SMH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (15.45%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор