Сравнение MA с SCHX
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 15.20%/yr for SCHX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MA и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 18.40% против 15.20% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
SCHX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам MA и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 8.56% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Correlation
The correlation between MA and SCHX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between MA and SCHX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. SCHX — Ранг доходности на риск
MA
SCHX
Сравнение MA c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.36 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.69 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 12.15 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.98 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MA и SCHX
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -34.33% | -28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -9.02% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -19.04% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -25.41% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -34.33% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -2.64% | -15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -3.97% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 2.00% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и SCHX
Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 3.84% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 9.44% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 12.27% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 17.16% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 18.17% | +8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и SCHX
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SCHX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.03% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
MA and SCHX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.33%) compared to SCHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs SCHX's -34.33%.
SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор