Сравнение MA с S
MA (Mastercard Incorporated) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while S operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, MA returned 10.21%/yr vs 2.68%/yr for S. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 5.00%.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MA и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | -1.34% |
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between MA and S is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MA:
$433.70B
S:
$5.31B
MA:
$17.28
S:
-$0.95
MA:
12.90
S:
5.01
MA:
64.52
S:
3.69
MA:
$33.94B
S:
$1.05B
MA:
$26.70B
S:
$776.52M
MA:
$21.23B
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. S — Ранг доходности на риск
MA
S
Сравнение MA c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.36 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -0.69 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.30 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.29 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок MA и S
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -84.35% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -39.64% | +18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -60.20% | +39.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -79.36% | +60.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -66.27% | +56.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 20.77% | -10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и S
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у SentinelOne, Inc. (S) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 17.13% | -10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 38.52% | -21.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 47.56% | -25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 63.79% | -39.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 63.79% | -36.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и S
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как S не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и S
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
MA and S have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs S's -84.35%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор