Сравнение MA с MDB
MA (Mastercard Incorporated) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while MDB operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MA returned 6.59%/yr vs 1.31%/yr for MDB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -16.00%.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
MDB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MA и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 4.40% |
MDB MongoDB, Inc. | -16.00% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -7.45% |
Correlation
The correlation between MA and MDB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between MA and MDB shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$433.70B
MDB:
$28.76B
MA:
$17.28
MDB:
-$0.35
MA:
12.90
MDB:
11.19
MA:
64.52
MDB:
9.80
MA:
$33.94B
MDB:
$2.60B
MA:
$26.70B
MDB:
$1.87B
MA:
$21.23B
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. MDB — Ранг доходности на риск
MA
MDB
Сравнение MA c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.24 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 2.85 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.83 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.02 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MA и MDB
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -76.52% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -48.72% | +27.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -70.88% | +49.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -76.52% | +48.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -39.74% | +21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -30.74% | +20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 21.18% | -10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и MDB
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 27.63% | -21.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 52.17% | -34.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 72.93% | -50.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 70.24% | -46.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 66.01% | -39.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и MDB
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как MDB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
MDB MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и MDB
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MA and MDB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.63%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs MDB's -76.52%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор