Сравнение MA с IGV
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 16.44%/yr for IGV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MA и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 18.40% против 16.44% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
IGV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 16.44%
Сравнение доходности по годам MA и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -9.50% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Correlation
The correlation between MA and IGV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between MA and IGV has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. IGV — Ранг доходности на риск
MA
IGV
Сравнение MA c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.27 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -0.56 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.35 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.36 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MA и IGV
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -63.45% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -36.61% | +15.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -36.61% | +15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -45.85% | +17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -45.85% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -18.80% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -14.45% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 17.33% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и IGV
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 12.20% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 24.65% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 27.93% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 27.90% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 26.38% | +0.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и IGV
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
MA and IGV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.20%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs IGV's -63.45%.
IGV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор