PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с IAU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 12.71%/yr for IAU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 18.40% против 12.71% соответственно.

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between MA and IAU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г.

0.01

The correlation between MA and IAU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

MA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.14

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
1.52

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.52

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

3.80

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.14

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.99

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.61

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MA и IAU

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-45.14%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-20.04%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-20.04%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-20.93%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-21.82%

-19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-19.88%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-15.97%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

7.99%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и IAU

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.64%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

23.33%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

26.68%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

18.02%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

15.94%

+10.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и IAU

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

MA and IAU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.33%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs IAU's -45.14%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор