Сравнение MA с HO.PA
MA (Mastercard Incorporated) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 13.97%/yr for HO.PA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и HO.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у HO.PA с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции HO.PA по среднегодовой доходности: 18.40% против 13.97% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
HO.PA
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 25.95%
- 5 лет*
- 23.57%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение доходности по годам MA и HO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
HO.PA Thales S.A. | 0.29% | 90.97% | -0.78% | 18.41% | 53.36% | -4.66% | -11.42% | -9.02% | 10.01% | 13.33% |
Correlation
The correlation between MA and HO.PA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.23 |
The correlation between MA and HO.PA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. HO.PA — Ранг доходности на риск
MA
HO.PA
Сравнение MA c HO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | HO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.54 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -0.99 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.34 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.37 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MA и HO.PA
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки HO.PA в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и HO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -56.96% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -20.33% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -24.08% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -25.64% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -56.96% | +15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -15.00% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -18.37% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 10.12% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и HO.PA
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у Thales S.A. (HO.PA) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 8.91% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 24.06% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 32.36% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 29.45% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 28.72% | -1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и HO.PA
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности HO.PA в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и HO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MA and HO.PA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и HO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор